2017年11月25日 星期六 首 页 | 我的课程 | 用户申请 | 开课申请 | 课程介绍 | 选课申请 | 精品课程 | 帮助  
课程名 投资组合理论与投资风险管理 开课院系 国际商学院
课程简介   现代西方投资管理中的投资组合与风险管理理论与方法,包括马可维兹的投资组合理论与模型(MM)及投资组合中的资产分配策略,资产定价理论中的单因素模型(SIM)、资本资产定价模型(CAPM)、套利定价理论与模型(APT)、期权定价模型(Black-Scholes Model),金融风险管理及金融工程技术等。本课程在概要介绍上述内容基础上(假定学生已学过相关内容),重点引导学生运用Excel工具来实现上述理论和方法的应用。通过本课程的学习达到以下目的:第一,系统了解西方的投资组合、资产分配和风险管理理论;第二,掌握西方比较流行的风险资产定价和分析的几种方法;第三,能够运用Excel这一工具分析和解决投资组合和风险管理中的各类实际问题;第四,了解当前金融市场投资组合管理中的实际操作方法,使学生们能够将所学到的投资组合理论和风险管理方法进行实证研究,并把研究的结论运用到各自的风险投资管理实践中。
姓 名 王庆石
性 别
职 称 教授
所在院系 国际商学院
联系电话 84712988, 13322277222
通讯地址 东北财经大学国际商学院
 
   
 
教师简介 王庆石,男,1961年生,辽宁省辽阳县人。1979年考入东北财经大学统计系读本科,1983年毕业获学士学位;1983年考入该系统计学专业读硕士研究生,1986年毕业获硕士学位;1990年考入该系统计学专业攻读博士研究生,1993年毕业并取得经济学博士学位。
  1989年1月-1990年2月在联合国人口基金开罗人口培训中心进修学习人口统计;1999年1月-1999年12月以高级访问学者身份到美国纽约州立大学布法罗分校管理学院进修金融统计。
  曾任东北财经大学计划统计系副主任(1994.5-1999.10)、东北财经大学数量经济系主任(1999.10-2002.08)。现兼任东北财经大学国际商学院院长职务(2002.08-至今)。

  

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